单选

《巴塞尔协议Ⅱ》规定 ,银行通过购买保险来降低操作风险资本的上限为?

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关键风险指标报告通常会用颜色来区分问题的严重性 ,并对红、黄或者绿三种颜色设定 了不同的固定数值限制的阈值 。则此方式使用的是以下哪一种关键风险指标阈值类?

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在替代标准法 (ASA)下 ,资产价值的多少百分比取代了零售和商业银行的收入价值?

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下列哪一项列示了操作风险管理的基本活动?

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2008年 ,法国兴业银行宣布了一笔49亿欧元的损失 ,这笔损失是由该银行的一位流氓交 易员的不当行为造成的。这个事件被认为是典型的操作风险事件案例,因为?

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在过去三年中M银行有如下总收入:第三年2.75亿欧元;第二年 1.50亿欧元;第一年2.50亿 欧元。 因此M 银行的监管资本要求为:

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W银行有29000 的业务指标 (BI)。忽略内部损失乘数 (ILM),操作风险资本费用为?

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可提供银行计算非预期损失的信息不包括以下哪一项?

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为什么所有客户都应接受持续的尽职调查 ?

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替代标准法 (ASA)是基于资产的模型 ,它对于零售银行和商业银行的价值测量使用的 是贷款和预付款的固定比例。这一固定比例为?

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巴塞尔协议关于操作风险的定义中包含了下列哪一项?

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下列关于实施一个成功的风险与控制自我评估 (RCSA)程序的陈述 ,正确的是?

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下列哪项是银行使用风险和控制自我评估 (RCSA)混合法的原因? Ⅰ.银行以前创建了系列风险和控制自我评估专题讨论会 ,这些专题讨论会的结果现在可以来设 计问卷 Ⅱ.银行认为采用问卷调查法应该比较有用 Ⅲ.银行相信使用混合法能够确保识别和讨论新的风险和控制 Ⅳ.银行已经实施了先进的风险和控制自我评估电脑系统

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关于公司风险管理的三道防线 ,第一道和第二道防线的共同导向以及第三道防线的独立导 向分别为

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目的在于让董事或公司 (或两者同时)免于受罚的操作风险保险 ,其覆盖范围有:Ⅰ.有关出售或收购其他公司的决定; Ⅱ.在公开文件作失实陈述; Ⅲ.伪造、变造; Ⅳ.各种货币和证券诈骗

单选

关键风险指标 (KRIs)通常用于监控以下哪个选项?

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W银行有 1000 的业务指标 (BI)。忽略内部损失乘数 (内部损失乘数 (ILM)),操作风险资本 费用为?

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维达银行的客户经理曾向一些客户销售那些他们不能理解或不需要的复杂高收益产品, 这一举动触发了什么 操作风险?

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为了符合关键风险指标 (KRIs)标准 ,数据分析师将为下列每个指标设置标准 ,除了?

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E 银行的一个操作风险分析师完成了关于近期风险与控制自我评估 (RCSA)输出的完整 报告。那么他应该向谁提交这份详细报告?

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以下四项中,哪一项不是银行操作风险管理的监管驱动?

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E银行的一家分支机构遭遇了停电 S并关闭了一天 。由于无法访问E银行的分行 S许多潜 在客户转而选择了 竞争对手行。E 银行估计这些潜在客户的流失所导致的损失为 10万美元 S 则这 10万美元的损失事件属于以 下哪一种操作风险损失V

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银行某一年的操作风险监管资本可以由风险敞口指标乘以给定百分比来计算得到 S银行 的总收入即为风险敞口指标。以上描述的是哪种操作风险资本的计量方法V

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在巴塞尔协议 II 下 S当使用基本指标法来计算操作风险资本时 S银行需要将多少年的 总收入乘以多少百分比

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风险与控制自我评估(RCSA)需要对风险事件的概率或频率进行评分。 如果 G 银行的 某风险事件可能在未来 12 个月内发生 5 次 S那么该事件的概率评分为R

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G 银行的一名交易员由于疏忽将空头股票交易作为多头在银行系统中进行了交易。因为 大流行病 S银行风控人员居家办公且错过了核查。这属于什么类型的控制失灵V

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风险与控制自我评估(RCSA)的优点有R I.可以生成准确且透明的操作风险报告 S并在 整个行业内被有效使用 II.准确性高于第三方的客观观点和评分 III.授予部门评估的权利 可以让这些部门把风险缓释措施放在优先地位 IV.融入操作风险管理文化 S大大提升部门 风险控制的有效性

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G 银行为其 IT 处理系统设置了关键风险指标(KRIs)的阈值 S为 12 个月滚动平均值的 98.9% 。则 G 银行使用的是以下哪一种关键风险指标阈值类型V

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以下哪项不属于主要的银行操作风险管理监管要求V

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以下哪一项不是操作风险框架的主要组成部分V

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以下哪一项不属于操作风险管理程序V

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旨在提供健全的数据备份设施 S备用工作场所和备用通讯协议来应对和处理诸如大停电、 恐怖袭击或天气灾难等风险的是下列哪一项V

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巴塞尔协议 II 要求实施高级计量法(AMA)的银行必须在计算操作风险资本时使用情景 分析的原因描述正确的一项是V

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G 银行在处理一位客户 10,000 澳元的贷款时 S工作人员 C 不小心将 1,000,000 澳元 转入该客户的账户 当天晚些时候 S客户发现了这一错误并告知银行 S银行及时收回了所有 资金 S最终没有造成损失 下列哪一项概述了此次事件V

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以下哪一项是判断偏差的一个例子V

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如果一个新产品的操作风险超出了银行的风险偏好 S而且该新产品如推出可能会违反预 期的客户保护法规 S那么银行应该怎么做V

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关键风险指标很有多不同的分类方法 S用来监控银行任何部分的风险敞口 S使得这些风 险敞口可以较为容易地调整为与某个特定业务相关的是以下哪项指标V

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E 银行的一名雇员在该银行的一个分行摔倒在潮湿的地板上 S受了重伤 。随后 S该员工 获得了 E 银行的人身伤害索赔 S索赔金额为 50,000 美元 。E 银行使用巴塞尔协议的操作 风险事件类别 S其操作风险管理损失信息数据库应该如何对该事件进行分类V

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关于操作风险框架的规划 S以下描述中最正确的一项是V

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情景分析的结果一般可用于以下哪一项V

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G 银行目前正在创建巴塞尔高级计量方法(AMA)的操作风险损失数据项目 。G 银行在损 失数据报告中必须收集的信息有V

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在巴塞尔协议 III 下 S小型银行的最低阈值为V

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巴塞尔协议 II 规定 S银行在定义其内部操作风险时 S必须要达到下列哪一项V

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银行的操作风险框架中每个要素都十分重要 S其实施顺序以及每个要素在框架中的相对 比重取决于以下哪一项V

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下列哪一项被定义为“三道防线 ”的第三道V

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银行实施了许多不同的报告方法 ,以确保高级管理层有足够的信息来有效地管理操作风 险。其中 ,“红灯 ”报告体现的是以下哪一项内容?

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使用标准的风险和控制可以确保整个银行采取一致的方法是以下哪一种风险与控制自 我评估 (RCSA)方法的优势?

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下列哪一项陈述表明了在操作风险框架中使用风险与控制自我评估 (RCSA)的好处? Ⅰ.由于其主观特性, RCSA提供了非常准确的风险和控制得分 Ⅱ.RCSA 程序能有助于洞察银行中存在的以前可能没有被发现的风险 Ⅲ.RCSA 程序可以产生有偏颇但透明的操作风险报告 Ⅳ.RCSA程序能够使各部门拥有其自身风险和控制的所有权

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摩根大通伦敦鲸事件中 ,人员和流程是风险的两个主要来源 虽然损失本身最终被归因 于市场价格的变化 , 但损失的根本原因似乎牢牢地扎根于?

单选

下列哪一项陈述表明了在操作风险框架中使用风险与控制自我评估 (RCSA)的好处?

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替代标准法 (ASA)是基于资产的模型 ,它对于零售银行和商业银行的价值测量使用的 是贷款和预付款的固定比例 这一固定比例为?

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H银行的一个操作风险经理想要生成一个报告 ,能够同时显示“交通信号灯”信息和描述 性措施报告 则他应该使用以下哪一种操作风险报告?

单选

巴塞尔协议关于操作风险的定义中包含了下列哪一项?

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B 银行没有零售分行 ,但有固定收益 、股票和资产管理部门 以下四个风险与控制自我 评估 (RCSA)方法中哪一个最适用于公司的操作风险管理框架?

单选

以下四项活动中 ,哪一项不是典型用于银行成功建立操作风险管理的框架?

单选

下列关于实施一个成功的风险与控制自我评估 (RCSA)程序的陈述 ,正确的是?

单选

下列关于操作风险报告中的清偿的分析 ,正确的是?

单选

下列哪一项属于操作风险缓释的目标?

单选

关于外包、供应商和第三方风险的描述 ,不正确的一项是?

单选

能够支持银行操作风险偏好演变的是?

单选

风险与控制自我评估可能需要对风险事件发生可能性的概率进行评分 ,如果 Q 银行的某 风险事件在未来 2 年中发生 2 次 ,那么该事件的概率评分就是?

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A 银行需要为风险和控制自我评估 (RCSA)程序提供一个风险概率或频率评分。如果某事 件在 4 年内发生一次 ,那么频率评分将等于?

单选

如果 E 银行使用异常报告 ,则下列哪类事件最有可能出现在报告中?

单选

E 银行的一家分支机构遭遇了停电 ,并关闭了一天 由于无法访问 E 银行的分行 ,许 多潜在客户转而选择了竞争对手行 E 银行估计这些潜在客户的流失所导致的损失为 10 万美元 则这 10 万美元的损失属于以下哪一种操作风险损失?

单选

持续经营计划 (BCP)关注以下哪一项活动的恢复计划?

单选

关于操作风险与法律风险的叙述 ,不正确的一项是?

单选

在公司治理的综合评价中 ,应定期“ 审查书面材料和报告 ,与董事会成员和银行人员面 谈 ,进行检查测试 ,审查银行的自我评估报告 ,并使用其他类型的现场和非现场监督措施 ” 的是?

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H 银行新自动化交易处理系统实施后不久 ,系统发生崩溃使得交易无法结算 ,一部分客 户流失转向其他银行 ,银行为什么要将该客户流失对银行收入造成的间接损失包含到其操作 风险评估的过程中?

单选

以下四个陈述中的哪一个描述了风险与控制自我评估 (RCSA)区别于控制评估和风险 控制评估的特征?