单选

金融工程的根本目的是( )。

单选

金融衍生产品所采用的定价方法是( )。

单选

( )功能是远期期货产生的起源,也是远期期货最重要、最应发展的运用领域。

单选

如选择用期货进行套期保值,应选择在( )持有期货头寸。

单选

关于最优套期保值的估计方法,学术界最常见的是( )。

单选

以下( )不能运用现货-远期(期货)平价公式来定价?

单选

第一个利率互换出现在( )。

单选

中国利率互换市场上,以( )为基准利率的互换交易量最大。

单选

采用A/360惯例报价的利率产品是( )

单选

如互换结算日遇节假日顺延至下一营业日,但下一营业日为另一个日历月,则倒推至节假日前一营业日。这是( )营业日准则。

单选

互换多头的价值等于( )。

单选

第一个利率互换出现在( )。

单选

全球交易量最大的金融衍生产品是( )。

单选

互换最重要、最基本的功能与运用领域是( )。

单选

以下( )主要用于管理利率风险。

单选

投资者想将一笔固定利率资产转换为浮动利率资产,应进入()的()。

单选

互换最重要、最基本的功能与运用领域是( )。

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以下( )主要用于管理利率风险。

单选

投资者想将一笔固定利率资产转换为浮动利率资产,应进入()的()。

单选

( )赋予购买者未来按约定购买标的资产的权利。

单选

看跌期权的卖方拥有以行权价格()标的资产的()。

单选

看涨期权的卖方拥有以行权价格()标的资产的()。

单选

每份股票期权合约中规定的交易数量一般是( )股股票。

单选

( )是投资者在持有足额标的证券的基础上,卖出相应数量的认购期权合约。

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上交所规定,上证50ETF期权合约最少要有()个期权价格,其中()个平值合约,()个虚值合约,( )个实值合约。

单选

看涨期权空头的亏损是()的,盈利是()。

单选

期权的()价值是多方可能行使期权时所获回报()贴现值的较大值。

单选

期权的( ),是使得期权内在价值由正值变化到零的标的资产价格的临界点。

单选

对美式看跌期权反向影响的因素是( )

单选

( )年,舒尔斯和默顿因为B-S-M期权定价模型获得诺贝尔经济学奖。

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普通布朗运动在标准布朗运动的基础上添加了( ),能反映股票价格的()趋势。

单选

以下哪项不服从正态分布( )

单选

在风险中性世界中,投资者的预期收益率都等于( )

单选

在风险中性世界中,所有现金流的贴现率都等于( )

单选

下列( )是主观变量。

单选

较长时间内的百分比收益率为每个瞬间百分比收益率的( )

单选

较长时间的连续复利收益率为每个瞬间连续复利收益率的( )

多选

金融工程是一门融现代( )于一体的新兴交叉型学科。

多选

金融工程的主要内容是( )。

多选

相对定价法可以分为( )。

多选

远期市场交易机制的特点有( )

多选

期货市场交易机制的特点( )

多选

不完美的套期保值主要源于什么风险?

多选

完美的套期保值要求远期(期货)的( )等条件的设定能与现货恰好匹配。

多选

套期保值策略制定时合约的选定,应遵循( )要求。

多选

假设投资者A持有一份贝塔系数为0.85的多样化股票投资组合,如果投资者想提高该投资组合的贝塔系数,可以怎样做?( )

多选

股指期货的特点包括( )。

多选

中金所贴现因子的不足有( )。

多选

中金所交易的5年期国债期货可交割债券要满足( )。

多选

互换市场占比较大的参与者有( )

多选

国际利率互换市场的做市商制度尤其发达,原因在于( )。

多选

ISDA主协议包括( )

多选

互换的结清方式有( )

多选

利率互换可以拆解成( )组合来进行定价。

多选

货币互换定价时,可以拆解成()的组合和()的组合。

多选

货币互换定价时,债券组合可以拆解成()和()的组合。

多选

与互换相联系的风险主要包括()和()。

多选

货币互换面临的市场风险主要包括( )。

多选

全球互换市场发展迅速的原因有( )

多选

按期权多方执行期权的时限划分,期权可以分为( )。

多选

期权交易的新趋势有( )。

多选

股本权证的特点有( )。

多选

股本权证与备兑权证的差别主要在于( )

多选

股本权证与股票期权的区别( )

多选

内嵌期权包括( )。

多选

1973年,美国芝加哥大学教授( )发表《期权与公司债务定价》一文,提出了著名的B-S定价模型,用于欧式股票期权的定价。

多选

标准布朗运动具有以下特征( )

多选

采用维纳过程来描述股票价格走势的原因( )

多选

法玛提出著名的有效市场假设,将证券市场分成( )

多选

BSM微分方程的假设条件包括( )

多选

漂移率的大小取决于( )

判断

远期合约的履行主要取决于签约双方的信用,一旦一方无力或不愿履约,另一方就会蒙受损失。期货则不会出现这种情况。

判断

期货合约的履行完全不取决于对方,只取决于交易所或清算机构,交易所是所有买方的卖者和所有卖方的买者。

判断

期货合约签订后,只有到期才进行交割清算,其间均不进行结算。

判断

担心价格下跌的投资者会选择做多头套期保值。

判断

如果最小方差套期保值比率为1,则这个套期保值不一定是完美的。

判断

最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率。

判断

期货可以用来为相同或类似标的资产的期权空头进行套期保值。

判断

期货投资的高杠杆性可能使一个小比例的价格变化带来放大的收益。

判断

最小方差套期保值比率往往可以将一个股票组合的贝塔系数降为零,从而整体头寸近似以无风险利率增长。

判断

运用股指期货进行套期保值,管理的是股票市场的系统性风险。

判断

FRA的空方是利息的支付者,即名义贷款人,其规避的是利率上涨的风险。

判断

远期利率协议(FRA)是买卖双方同意从未来某一商定的时刻开始的一定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。

判断

中金所交易的5年期国债期货采用百元全价报价。

判断

国债期货只在到期交割时才涉及全价交收,在到期之前的交易报价和每日盯市结算中使用的都是净价。

判断

投资者只有在交割时才能获现券报价和期货结算价,但是我们可以通过模型预知哪种券是真正的CTD券。

判断

签订协议时,一个公平的利率互换协议应使得双方的互换价值相等。

判断

在签订协议后,随着市场利率水平的变动,利率互换的价值可能为正也可能为负。

判断

浮动利率债券可以看成多个期限较短的固定利率债券组合。

判断

不考虑信用风险,采用债券定价和采用远期利率协议定价得出的互换价值应该不相等。

判断

无论是套利、风险管理还是构造新产品,运用互换的目的都是降低成本,提高收益和进行风险管理。

判断

一笔名义本金为A的浮动利率资产与一份名义本金为2A的利率互换空头组合在一起,将构造出一份合成的正向浮动利率债券。

判断

一笔名义本金为A的浮动利率资产与一份名义本金为2A的利率互换空头组合在一起,将构造出一份合成的正向浮动利率债券。

判断

一笔固定利率的英国国债投资加上一份收入英镑固定利息,支付瑞士法郎固定利息的高信用等级货币互换,可以构造一个近似的瑞士国债投资头寸。

判断

利率互换可以提供类似的久期对冲功能,而所需的成本要低很多,因而利率互换成为利率风险管理的重要工具。

判断

美式期权价格至少不低于同等条件下的欧式期权价格。

判断

上证50ETF期权的交割方式为实物交割。

判断

“50ETF购1月2500”表示1月份到期的、行权价格为250元/份的上证50ETF认购期权合约。

判断

期货合约多空双方权利义务相对称,而期权多空双方权利义务不对称。

判断

期货合约都是标准化的,期权合约也都是标准化的。