单选

关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（ ）。

单选

（ ）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

单选

风险管理部门在（ ）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。

单选

（ ）向董事会负责，是商业银行的执行机构。

单选

下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（ ）。

单选

中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定（ ）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。

单选

（ ）在风险管理方面，对本行经营决策、风险管理和内部控制等进行监督检查并督促整改。

单选

随着银行对风险管理重要性程度认识的提高，一些国际大型银行开始在高管层层面设立（ ），具体负责组织实施银行风险管理工作。

单选

（ ）是商业银行最高风险管理/决策机构,（ ）承担商业银行风险管理的最终责任

单选

商业银行监事会应当对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（ ）向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

单选

巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。

单选

监事会向（）负责，是商业银行的内部监督机构。

单选

下列不属于商业银行风险管理部门的职责的是（）。

单选

监事会是我国商业银行所特有的监督机构，对（）负责。

单选

关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。

单选

（）对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。

单选

下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（ ）。

单选

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行的（ ）负责制定本行的风险偏好。

单选

根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（ ）审核批准。

单选

《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行（ ）应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。

单选

以下关于董事会及其风险管理委员会的说法，错误的是（）。

单选

商业银行中承担风险管理的最终责任是（ ）。

单选

（ ）负责设定风险偏好，（ ）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作。

单选

下列哪一项不属于是风险文化的内容（ ）。

单选

（ ）不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。

单选

在制定风险偏好过程中需要考虑的因素，不包括（ ）。

单选

金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面不包括（ ）。

单选

（）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量。

单选

常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（ ）。

单选

风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。

单选

不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。

单选

直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是（ ）。

单选

商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为（）四个主要步骤。

单选

风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（ ）。

单选

（ ）是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。

单选

下列关于风险计量的说法中，错误的是（ ）。

单选

风险识别应涵盖银行面临的所有重大风险，不包括（）。

单选

下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是（ ）。

单选

风险数据包括（ ）。

单选

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（ ）。

单选

（）作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。

单选

下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（ ）。

单选

内部控制的目标不包括（）。

单选

监管部门对内部控制体系的内容不包括（）。

单选

内部审计确认服务是指对组织的一些方面提供独立的评估和客观检查证据的活动，其中不包括（）。

单选

对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。

单选

下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（ ）。

单选

关联交易是指发生在集团内（ ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。

单选

资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。

单选

贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（ ）。

单选

甲公司2014年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2014年期初应收账款为7500万元，2014年期末应收账款为9500万元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。

单选

某客户的2015年度税后损益为300万元，利息费用为200万元，平均资产总额为2000万元，税率为33%，则该客户的资产回报率为（ ）。

单选

商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（ ）。

单选

下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（ ）。

单选

商业银行应该高度重视借款人的第一还款来源，要求借款人以不影响其正常生活的、可变现的财产作为抵押，并且要求借款人购买（ ）。

单选

个人贷款业务的特点是（ ）。

单选

某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为12亿元人民币，2006年末总资产为13亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。

单选

在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济、社会及自然环境分析应关注（）。

单选

（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具。

单选

（）是用来判断企业归还短期债务的能力。

单选

下列关于商业银行风险的说法正确的是（ ）。

单选

商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（ ）。

单选

商业银行个人信贷产品可以划分为（）。

单选

在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（ ）。

单选

在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（ ）。

单选

商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。

单选

下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（ ）。

单选

某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（ ）。

单选

下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（ ）。

单选

某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（ ）。

单选

下列关于专家判断法的说法错误的是（ ）。

单选

信用评分模型的关键在于（ ）。

单选

下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。

单选

下列各项不属于债项特定风险因素的是（ ）。

单选

下列关于Riskl模型的说法，正确的是（ ）。

单选

在KMV的reit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。

单选

下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。

单选

内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（ ）以及其他抵（质）押品的顺序进行。

单选

关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。

单选

对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（ ）。

单选

商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。

单选

专家系统的局限性对于（ ）尤为突出，使得商业银行统一的信贷政策在实际操作过程中因为专家意见不一致失去意义。

单选

下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。

单选

信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。

单选

若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（）。

单选

关于公司风险暴露分类，下列说法错误的是（）。

单选

以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

单选

下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。

单选

在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为（）的下降。

单选

reit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。

单选

下列关于reit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

单选

下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。

单选

客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括（）。

单选

某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。

单选

若商业银行通过历史数据分析得知，借款人 、的一年期违约可能性分别为0．02％和0．04％，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中， 、的一年期违约概率分别为（）。

单选

假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。

单选

某商业银行当期信用评级为级的借款人的违约概率（P ）是0．10，违约损失率（LG ）是0．50。假设该银行当期所有级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（E ）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。

单选

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元。该客户在第1年的违约率是0．8％，第二年的违约率是1．4％，第三年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。

单选

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（ ）。

单选

商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：（ ）。