单选

下列哪一项是巴塞尔协议 I 没有考虑的?

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信用投资组合经理分析一个大型零售信用组合,以下哪些因素会代表与市场挂钩的信用风险驱动因素的典型缺点?

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巴塞尔协议 I 为下列哪一种风险类型引入了资本要求监管指引?

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银行降低其低信用质量借款人的借款利差所带来的影响是什么?

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下列关于交易对手信用风险的概述,正确的是?

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银行一般使用以下哪一项来覆盖预期信用损失?

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银行如何才能降低在互换交易中的交易对手信用风险?

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对于非零售暴露,下列哪一项因素是银行在使用初级内部评级法时必须确定的?

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银行使用未来潜在风险暴露(PEE)和未来潜在风险暴露 PEE 限制的目的是什么?

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债务人同时违约的现象被称为?

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巴塞尔协议 II 的支柱 3 关注的是?

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以下四个度量中哪一个指出在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值?

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下列哪一项一般是违约损失率(LGD)的重要驱动因素?

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下列关于交易对手信用风险暴露的说法,正确的是?

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结构信用模型,如穆迪 CrediteEdge 模型,使用几个不同的因素考虑企业在一年内达到近似违约的情况。在其最简单的形式下,这种模型假定该公司有公开交易的股票和债务,以下四个选项中哪一种因素可以预测一年内的违约的可能性?

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G银行以5%的利率为客户提供了一笔 10 万美元的贷款(每年付息一次),抵押物价值为 5.5 万美元,该笔贷款的年预期违约率为 2%,违约损失率为 50%,这个情况下,银行的违约风险(EAD)为?

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在巴塞尔协议 II 的标准法中,对逾期公司贷款的风险权重为?

单选

根据巴塞尔协议 I,以下哪项可以作为一级资本?

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信用违约互换的定价是下列哪一项的函数?

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因子敏感度是用来决定投资组合信用风险的其中一个计量指标,因子敏感度表明了信用组合对以下哪一项的反应?

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下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失?

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大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响,在经济紧缩的阶段,银行的信用组合最可能经历以下哪一项?

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要估算贷款利率,一个分析员应该采用下列哪个公式?

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在巴塞尔协议 II 的标准法中,银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本和二级资本中分配的?

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如果贷款价值比率(LTV)为 75%,则估值折扣为?

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I 银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户,要求该客户提供高质量的金融资产:价值800万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔协议 II 和其内部评级法,在使用该抵押品时需要的监管资本是多少?

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德达银行为两家按揭贷款公司融资,帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金单独来看,每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约风险暴露(EAD),100%的违约损失率(LGD)和10%的违约概率(PD),德达银行的风险部门预测,联合违约率为 5%,如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模,那么这两家按揭贷款公司发生 4000 万美元累计损失的概率是多少?

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下列哪一项是利差风险的定义?

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奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国(经合组织 OECD 成员)发行的安全主权债务,该国具有优良的信贷评级。奥米加使用了该主权债务作为抵押品,以货币化其投资组合,目前这笔债务的风险权重为 0%,银行将该债务作为抵押品用于回购交易,这些长期回购交易的所得款项将用于投资于收益率更高的公司债务,大部分公司债务的信用评级在 BB-CCC/Ba-Caa 范围内,该主权债务的信用评级下调将对这些交易的盈利产生怎样的影响?

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为了管理其信用组合,银行可以直接抛售以下哪一项投资组合部分?

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下列哪一项是银行开始发行证券化产品的原因?I、为银行资产负债表资本,II、为银行创造新的利润中心, III、为重新调配释放风险和监管资本,IV、为新增债务的发行提供现金。

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下列哪一个被定义为借款人在给定时间区间内无法及时偿还全部财务责任的可能性?

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A 银行正在考虑借款给一个公司客户。该笔贷款的违约概率是 3%,违约风险暴露为 25 万英镑,在违约发生时,银行预期清偿率为 75%,贷款的无风险率为 3%,公司所在行业的利差为 2.5%,则银行应该向该公司客 户收取的最低贷款利率为?

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奥米加银行已投入巨资在一个欧洲大国(经合组织 OECD 成员)发行的安全主权债务上,该国具有优良的信 贷评级,奥米加使用了该主权债务作为抵押品,以货币化其投资组合,应该对该投资采用什么样的监管风险权重比较适合?

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在发展良好的企业治理常规时,信贷政策所扮演的角色是至关重要的,一个良好的信贷政策通常包括以下哪一项?

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C 银行识别其操作风险,并将这些风险记录下来以便用于风险管理的过程中,这种操作风险的记录又称为?

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对于被测量的风险,以下四个关键风险指标中会给出最大量信息的是?

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下列关于实施一个成功的风险与控制自我评估(RCSA)程序的陈述,正确的是?

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银行愿意且能够承担的风险水平被称为?

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在治理操作风险管理的“三道防线”模型中,下列哪一项是第三道防线?

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以下哪一项是由首席合规官(CCO)负责操作风险职能部门的优势?

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“银行的行为对客户产生不良后果的风险”定义的是以下哪一种风险?

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下列哪一种有偏差发生在操作风险的情景分析中?

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A银行为其 IT 处理系统设置了关键风险指标(KPI)的阈值,为12个月滚动平均值的98.9%,则 A 银行试用的是以下哪一种关键风险指标阈值类型?

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下列关于操作风险报告中的清偿的分析,正确的是?

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A 银行需要为风险和控制自我评估(RCSA)程序提供一个风险概率或频率评分,如果某事件在 2 年内发生一次,那么频率评分将等于:

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下列选项中,哪一项会影响操作损失数据收集过程中的最小损失阈值水平?

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为什么巴塞尔协议 II 要求实施高级计量法(AMA)的银行必须在计算操作风险资本时使用情景分析?

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下列描述操作损失数据分析的外部数据的陈述中,正确的是?

单选

下列哪一项列示了操作风险管理的基本活动?

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A 银行的管理层意识到所有风险类型都是相互联系的,并且一些风险类型能对其他风险产生影响,因此,银行希望能够加强风险科目之间的透明度和沟通。下列四种方法能够帮助管理层达到这一战略目标的是?

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H 银行的一个操作风险经理想要生成一个报告,能够清晰地展示重要风险在过去六个月是怎样改变的。他应该使用以下哪一种操作风险报告?

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情景分析方法通常不会产生以下哪一种输出?

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银行的企业风险管理体系包括了下列哪一项?

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下列选项中,哪一个是操作风险管理框架的主要构架之一?

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在 95%置信度下,1 年风险价值(VaR)为 1000 万美元的意思是:

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B 银行通过六个月美元 LIBOR 以 1.25%的成本,为一个基于六个月英镑 LIBOR 的收益率为 3.25%的资产融资,为了抵消美元外汇风险,B 银行签订了一份六个月的英镑-美元跨币种基差互换,报价为70基点,则B银行的有效利润为?

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M银行持有1亿美元存款,支付 3%的存款年利率,以及 2000 万美元的股东权益,无需支付利息,M 银行同时持有 1.2 亿美元的贷款组合,平均收益利率为 10%,如果上述利率维持不变,则 M 银行的净利息收入为?

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为什么大多数银行都尝试匹配资金和长期资产,或者至少用利率互换合约来对冲融资成本?

单选

PV01 是一种描述利率风险的方法,下列哪一项是 PV01 特定的弱点?

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在巴塞尔协议 III 下银行必须持有的最低一级资本百分比为?

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如果本地的监管机构使用巴塞尔协议 I 的框架,即所有公司债务都被赋予相同的风险权重,下列哪一项会是监管资本套利的例子?

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在巴塞尔协议 III 下,下列哪一项除以总风险暴露等于银行的杠杆率?

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净利息收入面临着以下哪些风险暴露?

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为什么在实践中总的经济资本是通过将市场风险资本、信用风险资本和操作风险资本相加来估算的?

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Z 银行有200万英镑现金和隔夜到期的1000万英镑贷款,且资产负债表中没有其他资产,该贷款的预期违约率为 1%。银行因购买证券尚欠 1000 万美元没有支付,需要在两天内结算:另外在三天内需要支付 900 万美元的商业票据,银行在该时间段内没有其他负债,则银行需要得到多少额外资金,以避免出现流动性问题?

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根据巴塞尔协议 II,下列哪一项是一级资本的组成?

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以下哪一项是银行资金部门用于优化净息差并同时最小化银行流动性风险的方法?

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下面的哪个陈述说明证券化使得零售资产具有高度流动性并使资产负债表更易于管理?I、银行可以通过出 售证券化债券筹集资金。II、银行可以通过出售自身证券化债券,并且购入其他增加多样性的债券来分散信 用风险。III、证券化的价值与银行的信用评分相联系,因此可以容易地包含在中期财务计划中。IV、通过 有限的市场工具,证券化可以用来对冲信用风险。

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以下四个指标的哪一个通常用来确定资产和负债组合对利率变化的敏感程度?

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某个国家监管当局要求银行覆盖市场风险的资本充足率至少为 8%。由于市场波动增加,某个银行资本充足率低于监管的最低要求,则( )。

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业务持续增长的银行会保留一部分利润,并计入一级资本池中,这些保留的利润被称为?

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下列哪一项属于因子价值限制的例子?

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为什么监管标准对所有银行活动都规定了标准的资本计算方法?I、能够比较不同银行之间的计算结果。II、能确保银行在计算时没有遗漏关键风险。III、能够确保银行采用相同的资本计算,无论银行的规模和复杂度。IV、能对所有风险类型实施一个资本计算方法。

单选

复杂的存款保留长期模型包含了以下哪一项来反应整体经济状况?

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为了保证良好的风险管理,以下哪一个有关首席风险官的角色和功能是真实的?

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下列陈述中,哪一项解释了为什么用于估价和风险评估的模型所产生的结果有可能是有误导性的?

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风险经理正在分析 Vega 值为 0.02 的英镑看涨期权,当预期未来波动率增加 1%时,看涨期权:

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现货外汇交易是在以下哪一项结算规则的基础上按现货汇率进行交换的?

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下列哪一项交易策略有最少的市场风险?

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如果一家银行多头 5 亿英镑,空头 3 亿英镑的 delta 等值英镑期权,和 1 亿英镑计价的股票,在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少?

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大量银行交易商采取相同的交易策略,并在商场上减持大量实物黄金,则这些交易商所持有的头寸属于以下哪一种市场行为?

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单名信用违约互换卖方一般会对买方提供抵押品,那么决定抵押品金额的是?

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以下哪一项是外汇期权定价的布莱克-斯科尔斯模型(Black-ScholesModel)所需的参数输入?

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风险经理在分析市场期权定价决定因子时,对整个交易日的期权价格变动进行评估,以下哪个因子最没有可能会影响外汇期权的价格?

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下列哪一项活动是由“后台”执行的?

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在计算普通香草型头寸的市场风险 VaR 时,头寸映射的目的是?

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为估算石油远期的价格,商品交易员将最有可能使用下列哪一个定价关系?

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什么是市场风险容忍度?

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泰德(TED)价差的变动通常表示大型银行什么类型的风险?

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当构建模型来估计风险时,意识到下面哪一项是至关重要的?

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下列哪一项陈述定义了风险价值(VaR)

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以下的非常规期权都是路径独立型期权,除了:

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下列股权风险驱动因素中,对分散化的股权组合有影响的是?I、公司特定的盈利预测和盈利风险。II、总盈利预期。III、市场流动性。IV、单个资产波动性。

单选

下列关于大宗商品和商品市场的陈述中,正确的是?

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银行风险管理部门的目标是?

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以下哪一项是基点的正确定义?

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两个变量之间的相关系数计量的是什么?

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在相当长的一段时间内,D 银行积累了大量的股票期权头寸,在这些交易中,应考虑以下哪类风险?

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外汇远期和期货合约的价格通常由以下哪项差异决定的?