单选

关于N年期零息国债和N年附息国债的久期，以下说法正确的是

单选

商品衍生品市场规避风险的功能是通过实现的

单选

在外汇市场上，我们一般将（ ）称为1个基点。

单选

隔日交割，即在成交后的第一个营业日内进行交割的是_____。

单选

下列关于外汇期权叙述不正确的是_____。

单选

按照结售汇业务管理规定，以下货币中_____不能作为履约保障的币种。

单选

远期外汇买卖，根据_____的不同可以分为远期交易和择期交易两种。

单选

由于贵金属衍生业务产品期限一般较长，若贵金属市场价格波动较大，在客户产生较大损失时若履约保障不足，我行将面临较大的：

单选

我行对公即期结售汇业务在_____系统中办理。

单选

上海黄金交易所国内会员类型不包括

单选

以下属于国际板合约的是：

单选

以下关于远期利率合约中的资金交换情况，说法正确的是

单选

目前我行USDCNY 6M掉期汇率牌价为-20/-10，某客户来我行进行近购远结的掉期业务询价，我行给予其优惠2点的报价，则该客户真实近购远结掉期价格为()

单选

客户与我行签约衍生品进行套期保值，根据银监会和我行内部制度规定，应在衍生品销售时向客户进行充分的风险揭示，下列哪项是风险揭示方式应包括的内容()

单选

客户人民币外汇货币掉期业务的中间业务收入下划分行时间为

单选

某客户预计3个月后将有1000万美元出口货物收入。客户预期未来人民币将升值，拟与我行开展结汇业务，以锁定汇率成本。我行对客报价为：即期美元价6.8940/60，3个月美元兑人民币掉期点为20/30。假设客户调查问卷结果为谨慎型，3-6个月（含）远期结售汇风险等级为中低风险，期初履约保障比例为4%。客户选择与我行签约3个月远期结汇业务，客户远期结汇价格为()

单选

某企业三个月前与一家美国公司签订1000万美元进口零部件订单，目前需要支付进口货款。方案一是直接即期购汇支付货款。方案二是在我行办理一年期美元融资，客户用全额人民币做保证金质押，通过境外分行向客户融资1000万美元用于支付货款，同时于我行签订一年期远期购汇合约锁定到期还款价格；全额保证金在我行办理一年期的结构化存款，预期年化收益率为4.2%；一年期美元融资贷款利率为3.5%，当前美元对人民币即期汇率为6.8500/10，一年期掉期点为-280/-260。若客户选择方案2产品，那么客户签订的远期购汇合约价格是多少：（不考虑风险准备金）

单选

在有效市场中，无风险套利机会最有可能______

单选

商品衍生品的“强行平仓”制度适用于：

单选

客户在农行买入1个月名义本金100万美元执行价格为7.2的美元看跌期权，同时卖出1个月名义本金75万美元执行价格为7.2的美元看涨期权，期初期权费为零，一个月远期结汇价格为7.22，若到期市场价格7.25，说法正确的是()

单选

经办行办理代客利率互换业务的交易流程是_____。

单选

下列_____交易不属于衍生交易。

单选

（ ）的黄金定盘价是全球黄金现货交易的基准价

单选

从套保的角度来说，远期外汇交易的作用是()

单选

以下对外汇期权的陈述是正确的是_____。

单选

布伦特基准市场体系的核心是：

单选

以下不属于人民币与外汇衍生产品的是

单选

以下不属于期权类型的是

单选

客户远期和外汇掉期的履约宽限期最长不得超过交割日后()。

单选

外汇市场上，银行的报价均以各种货币对_____的汇率为基础

单选

在与客户开展贵金属远掉期交易业务前，应由哪级行与客户签订《中国农业银行客户衍生交易主协议》

单选

纽约外汇市场是全球第二大的外汇市场，其交易主要为______，交易时间为______。

单选

经营行为客户办理期限向后调整的展期业务，以下正确的是

单选

某客户预计3个月后将有1000万美元出口货物收入。客户预期未来人民币将升值，拟与我行开展结汇业务，以锁定汇率成本。我行对客报价为：即期美元价6.7210/20，3个月美元兑人民币掉期点为10/20。假设客户调查问卷结果为谨慎型，3个月以内（含）远期结售汇风险等级为低风险，期初履约保障比例为3%，3-6个月（含）远期结售汇风险等级为中低风险，期初履约保障比例为4%，6个月以内（含）卖出人民币与外汇期权期风险等级为中低风险，期初履约保障比例为4%。客户经理了解到客户以上业务需求，根据客户适合度评估调查问卷结果，不可向客户推荐()

多选

根据《银行业金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令2011年第1号），在衍生产品销售过程中，银行业金融机构应当客观公允地陈述所售衍生产品的收益与风险，

多选

客户衍生产品交易业务存续期内，若出现客户盯市亏损，当履约保障余额低于最低履约保障金额时，应至少按照不足金额向客户追加履约保障。追加履约保障时，经营行向客户发送《客户衍生产品交易履约保障追加通知书》和《客户衍生产品交易业务市值变动风险提示函》，要求客户在农行发出追加履约保障通知后，几个工作日向农行补足履约保障可符合要求。

多选

目前农行法人客户大宗商品衍生业务不包括以下哪几项：

多选

客户买入外汇看涨期权，_____。

多选

根据《中国农业银行客户人民币利率互换业务操作规程》，符合规定的一级分行，可向总行申请业务准入资格。一级分行申请材料应包括：

多选

有关利率平价理论的叙述中，正确的是_____。

多选

客户在我行买入一笔三个月的美元看跌期权执行价格为7.1420，同时再卖出一笔执行价格为7.25美元看涨期权，期限一年，实现零成本期权组合，名义本金均为1000万美元。下列说法正确的是（ ）

多选

若客户期初在我行买入3个月执行价格为6.73的美元看涨/人民币看跌期权。假设当前时点距到期日还差2个月，当前时点2个月远期购汇价格为6.72，若当前时点进行反向平仓，则下列哪些交易无法实现反向平仓目的。

多选

套保会计有以下哪些处理方式______.

多选

若客户期初在我行买入3个月执行价格为6.75的美元看涨/人民币看跌期权。假设当前时点距到期日还差2个月，当前时点2个月远期购汇价格为6.74，若当前时点进行反向平仓，则下列哪些交易无法实现反向平仓目的。

多选

金融互换主要包括

多选

已知1美元=6.3820/6.3823人民币，1欧元=1.0798/1.0800美元，以下说法正确的是（ ）

多选

上海黄金交易所延期合约的特点包括：

多选

在其他条件不变的情况下，远期汇率与利率之间的关系是（ ）。

多选

下列关于点价交易正确的是（ ）。

多选

下面哪些客户基于实需项下进行汇率风险套期保值，可以选择远期结汇()

多选

货币掉期的交易形式可以有_____。

多选

假设期初履约保障比例为5%，则下列哪些产品在期权费已收取的情况下，期初需要收取5万美元的履约保障()。

多选

下列哪种情况，需要企业缴纳期初履约保障

多选

以下为虚值期权的是

多选

货币互换的形式有以下哪几种？（ ）

多选

某客户在我行买入1个月名义本金100万美元、执行价格6.89的美元看跌期权，同时卖出1个月名义本金200万美元、执行价格6.89的美元看涨期权，期初无需支付期权费。1个月远期结汇平盘价为6.8850，以下说法正确的是

多选

衍生交易中，保证金制度的作用包括：

多选

套期保值有效性取决于：

多选

银行经营外汇业务的风险包括_____。

多选

影响大宗商品价格的宏观因素有：

多选

客户在我行卖出执行价格6.75的美元看涨/人民币看跌期权，买入执行价格6.67的美元看跌/人民币看涨期权，下列说法正确的是()

多选

以下会使美元/人民币掉期点上行的是

多选

择期外汇买卖的业务优势包括_____。

多选

根据期权定价公式，_____，看跌期权的价格一定会上升。

多选

下列关于外期权希腊字母的描述中，正确的是_____。

多选

美元和日元的利率分别为6%和2%，已知USD/JPY的即期汇率为102，若利率平价条件满足，90天日元的远期汇率_____。

多选

在LPR报价机制改革之前，LPR利率具有

多选

以下关于汇率标价的描述正确的是

多选

衍生品市场的作用主要体现在

多选

在期权交易中，_____。

多选

以下哪些选项对货币掉期的分类属于同一种分类方法？

多选

因当前美元对人民币远期贴水，出口客户锁定未来现金流采用远期结汇方式价格偏低，客户风险偏好较高，愿意承担一部分风险获得更好的结汇价格，客户3个月后有300万美元的出口收汇；我行产品经理向客户推荐加速远期结汇产品（结构：客户买入本金300万美元、执行价格为7.15的美元看跌期权，卖出本金300万美元、执行价格为7.15的美元看涨期权，同时卖出本金300万美元、执行价格为7.05的美元看跌期权），当前3个月远期结汇报价为7.08；以下说法正确的是()

多选

下列上海黄金交易所现货延期交易合约中，交易单位为100克/手的有：

多选

假设在市场其它因素基本稳定的情况下，问以下出现哪种情况时，美元指数会下跌()

多选

以下四个利率互换的期限品种中最活跃的两个期限为：

多选

汇率风险的来源主要有______。

多选

根据《中国农业银行客户人民币利率互换业务操作规程》，一级分行申请开办客户人民币利率互换业务，必须具备以下条件：

多选

下列关于场外期权的说法，正确的有：

多选

以下关于互换合约的说法错误的是

多选

期货交易所的主要职责包括：

多选

以下关于加速远期结汇描述正确的有()

多选

逐日盯市主要为了规避哪几类风险

多选

假设企业希望在我行签约到期日为2020年2月5日至2020年3月5日的择期结汇产品。在其他因素不变的情况下，哪些因素变动会导致客户择期结汇价格变差()。假设目前美元兑人民币掉期点为正。

多选

某客户前期在我行办理远期结汇，价格为6.6，现在到期拟市价展期1个月。目前市场即期价格6.5，1个月掉期点为50/60，假设我行赚取收益，客户展期后远结价可以为()

多选

我国境内现有商品期货交易所包括

多选

对于我行开展黄金租赁业务的客户，暂不可办理的配套衍生业务模式有：

多选

下列业务中，属于衍生交易的是_____。

多选

以下哪些选项属于对浮动端利率确定日的描述？

多选

根据我行结售汇业务管理规定，以下可作为远期结售汇履约保障的是_____。

多选

个人实盘外汇买卖也称外汇宝，是指个人客户在规定的交易时间内，通过我行_____交易渠道进行的外汇买卖业务。

多选

美元指数不包括以下哪些货币对？

多选

下列关于期权的叙述，正确的是

多选

关于人民币对外汇期权业务特点，下列说法正确的是_____。

多选

办理贵金属衍生业务前，要对包括但不限于对客户提供的以下资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实：

多选

假如客户看涨利率，则该客户应该_____。

多选

专业机构投资者包括以下哪些机构

多选

外汇期权的买方具有在期权到期日，按照协议汇价买入一定数量英镑、卖出一定数量美元的权利，这种期权属于_____。

多选

以下哪些是上海期货交易所上市的期货品种

多选

目前上海清算所已经推出集中清算服务的掉期产品有：

多选

衍生产品市场的交易者包括