单选

巴塞尔协议I为下列哪一种风险类型引入了资本要求监管指引?

单选

下列关于交易对手信用风险的概述,正确的是?

单选

银行如何才能降低在互换交易中的交易对手信用风险?( )

单选

下列关于交易对手信用风险暴露的说法,正确的是?

单选

银行一般使用以下哪一项来覆盖预期信用损失?

单选

银行一般使用以下哪一项来覆盖非预期信用损失?

单选

对于非零售暴露,下列哪一项因素是银行在使用初级内部评级法时必须确定的?

单选

银行使用未来潜在风险暴露(PEE)和未来潜在风险暴露PEE限制的目的是什么?

单选

以下四个指标的哪一个通常用来计量银行资产相对于1%收益率变动时的敏感度百分比?

单选

在巴塞尔协议II的标准法中,对逾期公司贷款的风险权重为?

单选

根据巴塞尔协议I,以下哪项可以作为一级资本?

单选

因子敏感度是用来决定投资组合信用风险的其中一个计量指标,因子敏感度表明了信用组合对以下哪一项的反应?

单选

下列四个公式中的哪一个正确地表示了所有信用产品的预期损失?

单选

大部分信用组合模型都包括宏观经济变量改变的影响,在经济紧缩的阶段,银行的信用组合最可能经历以下哪一项?

单选

经济增长、利率、违约率等宏观经济变量都影响到大部分信用组合风险的计算。在经济扩张时期,G银行的信用组合最可能经历?

单选

要估算贷款利率,一个分析员应该采用下列哪个公式?

单选

在巴塞尔协议II的标准法中,银行持有的任何未评级的档次都必须直接从银行资本中扣除。那么扣减额是如何在一级资本和二级资本中分配的?

单选

如果贷款价值比率(LTV)为80%,则估值折扣为?

单选

I银行发放了一笔价值1000万欧元的贷款给一家未经评级的公司客户,要求该客户提供高质量的金融资产:价值800万欧元的政府债券作为抵押品。根据巴塞尔协议II和其内部评级法,在使用该抵押品时需要的监管资本是多少?

单选

N银行发放了一笔800万美元的贷款给一家未经评级的公司客户,该公司提供了一项高质量的价值为450万美元的金融资产作为抵押品。由于该贷款没有评级,因此风险权重为100%,该抵押品使这笔贷款的敞口降到了350万美元,那么风险资本为?

单选

德达银行为两家按揭贷款公司融资,帮助这些按揭贷款公司用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供资金单独来看,每一个按揭贷款公司有2000万美元的违约风险暴露(EAD),100%的违约损失率(LGD)和10%的违约概率(PD),德达银行的风险部门预测,联合违约率为5%,如果将这些按揭贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模,那么这两家按揭贷款公司发生4000万美元累计损失的概率是多少?

单选

下列哪一项是利差风险的定义?

单选

为了管理其信用组合,银行可以直接抛售以下哪一项投资组合部分?

单选

下列哪一项是银行开始发行证券化产品的原因?I、为银行资产负债表资本,II、为银行创造新的利润中心,III、为重新调配释放风险和监管资本,IV、为新增债务的发行提供现金。

单选

下列哪一个被定义为借款人在给定时间区间内无法及时偿还全部财务责任的可能性?

单选

在发展良好的企业治理常规时,信贷政策所扮演的角色是至关重要的,一个良好的信贷政策通常包括以下哪一项?

单选

C银行识别其操作风险,并将这些风险记录下来以便用于风险管理的过程中,这种操作风险的记录又称为?

单选

对于被测量的风险,以下四个关键风险指标中会给出最大量信息的是?

单选

下列关于实施一个成功的风险与控制自我评估(RCSA)程序的陈述,正确的是?

单选

银行愿意且能够承担的风险水平被称为?

单选

在治理操作风险管理的“三道防线”模型中,下列哪一项是第三道防线?

单选

关于公司风险管理的三道防线,第一道和第二道防线的共同导向及第三道防线的独立导向分别为?

单选

以下哪一项是由首席风险官(CRO)负责操作风险职能部门的优势?

单选

“银行的行为对客户产生不良后果的风险”定义的是以下哪一种风险?

单选

维达银行的客户经理曾向一些客户销售那些他们不能理解或不需要的复杂高收益产品,这一举动触发了什么操作风险?

单选

下列哪一种有偏差发生在操作风险的情景分析中?

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A银行为其IT处理系统设置了关键风险指标(KPI)的阈值,为12个月滚动平均值的98.9%,则A银行试用的是以下哪一种关键风险指标阈值类型?

单选

关键风险指标报告通常会用颜色来区分问题的严重性,并对红、黄或者绿色三种颜色设定了不同的固定数值限制的阈值。则此方式使用的是以下哪一种关键风险指标阈值类?

单选

下列关于操作风险报告中的清偿的分析,正确的是?

单选

下列选项中,哪一项会影响操作损失数据收集过程中损失报告阈值的设定?

单选

为什么巴塞尔协议II要求实施高级计量法(AMA)的银行必须在计算操作风险资本时使用情景分析?

单选

下列描述操作损失数据分析的外部数据的陈述中,正确的是?

单选

下列哪一项列示了操作风险管理的基本活动?

单选

A银行的管理层意识到所有风险类型都是相互联系的,并且一些风险类型能对其他风险产生影响,因此,银行希望能够加强风险科目之间的透明度和沟通。下列四种方法能够帮助管理层达到这一战略目标的是?

单选

银行的企业风险管理体系包括了下列哪一项?

单选

H银行的一个操作风险经理想要生成一个报告,能够清晰地展示重要风险在过去六个月是怎样改变的。他应该使用以下哪一种操作风险报告?

单选

H银行的一个操作风险经理想要生成一个报告,能够同时显示“交通信号灯”信息和描述性措施报告,则他应该使用以下哪一种操作风险报告?

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情景分析方法通常不会产生以下哪一种输出?

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下列选项中,哪一个是操作风险管理框架的主要构架之一?

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在95%置信度下,1年风险价值(VaR)为1000万美元的意思是:

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B银行通过六个月美元LIBOR以1.25%的成本,为一个基于六个月英镑LIBOR的收益率为3.25%的资产融资,为了抵消美元外汇风险,B银行签订了一份六个月的英镑-美元跨币种基差互换,报价为 70基点,则B银行的有效利润为?

单选

M银行持有1亿美元存款,支付3%的存款年利率,以及2000万美元的股东权益,无需支付利息,M银行同时持有1.2亿美元的贷款组合,平均收益利率为10%,如果上述利率维持不变,则M银行的净利息收入为?

单选

为什么大多数银行都尝试匹配资金和长期资产,或者至少用利率互换合约来对冲融资成本?

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如果本地的监管机构使用巴塞尔协议I的框架,即所有公司债务都被赋予相同的风险权重,下列哪一项会是监管资本套利的例子?

单选

在巴塞尔协议III下,下列哪一项除以总风险暴露等于银行的杠杆率?

单选

净利息收入面临着以下哪些风险暴露?

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为什么在实践中总的经济资本是通过将市场风险资本、信用风险资本和操作风险资本相加来估算的?

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Z银行有200万英镑现金和隔夜到期的1000万英镑贷款,且资产负债表中没有其他资产,该贷款的预期违约率为1%。银行因购买证券尚欠1000万美元没有支付,需要在两天内结算:另外在三天内需要支付900万美元的商业票据,银行在该时间段内没有其他负债,则银行需要得到多少额外资金,以避免出现流动性问题?

单选

根据巴塞尔协议II,下列哪一项是一级资本的组成?

单选

根据巴塞尔协议II,下列哪一项不是一级资本的组成?

单选

以下哪一项是银行资金部门用于优化净息差并同时最小化银行流动性风险的方法?

单选

以下哪一项是银行资金部门能够获得两种资金转移定价利率之间的利差,并在这个过程中成为银行盈利能力的净贡献者的方法?

单选

下面的哪个陈述说明证券化使得零售资产具有高度流动性并使资产负债表更易于管理?I、银行可以通过出售证券化债券筹集资金。II、银行可以通过出售自身证券化债券,并且购入其他增加多样性的债券来分散信用风险。III、证券化的价值与银行的信用评分相联系,因此可以容易地包含在中期财务计划中。IV、通过有限的市场工具,证券化可以用来对冲信用风险。

单选

某个国家监管当局要求银行覆盖市场风险的资本充足率至少为8%。由于市场波动增加,某个银行资本充足率低于监管的最低要求,则( )。

单选

业务持续增长的银行会保留一部分利润,并计入一级资本池中,这些保留的利润被称为?

单选

使得银行可以支持新的业务发展而无需向股东要求更多资本的被称为?

单选

为什么监管标准对所有银行活动都规定了标准的资本计算方法?I、能够比较不同银行之间的计算结果。II、能确保银行在计算时没有遗漏关键风险。III、能够确保银行采用相同的资本计算,无论银行的规模和复杂度。IV、能对所有风险类型实施一个资本计算方法。

单选

复杂的存款保留长期模型包含了以下哪一项来反应整体经济状况?

单选

为了保证良好的风险管理,以下哪一个有关首席风险官的角色和功能是真实的?

单选

下列陈述中,哪一项解释了为什么用于估价和风险评估的模型所产生的结果有可能是有误导性的?

单选

下列陈述中,哪一项不是评估和风险评估的模型所生产的结果有可能是有误导性的解释?

单选

风险经理正在分析Vega值为0.02的英镑看涨期权,当预期未来波动率增加1%时,看涨期权:

单选

一个澳元看涨期权具有0.20的delta值。在其他条件不变的情况下,如果澳元的预期最大变化是0.30,那么期权价格的最大变动为?

单选

现货外汇交易是在以下哪一项结算规则的基础上按现货汇率进行交换的?

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下列哪一项交易策略有最少的市场风险?

单选

如果一家银行多头5亿英镑,空头3亿英镑的delta等值英镑期权,和1亿英镑计价的股票,在综合风险报告上的总英镑风险暴露是多少?

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大量银行交易商采取相同的交易策略,并在商场上减持大量实物黄金,则这些交易商所持有的头寸属于以下哪一种市场行为?

单选

以下四个市场活动中,哪一个代表操纵市场的一个例子?( )

单选

在市场发生大幅价格波动或剧烈动荡时交易策略头寸变化,交易所停止交易属于以下哪一种市场行为?

单选

以下哪一项是外汇期权定价的布莱克-斯科尔斯模型(Black-ScholesModel)所需的参数输入?

单选

风险经理在分析市场期权定价决定因子时,对整个交易日的期权价格变动进行评估,以下哪个因子最没有可能会影响外汇期权的价格?

单选

下列哪一项活动是由“后台”执行的?

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为估算石油远期的价格,商品交易员将最有可能使用下列哪一个定价关系?

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什么是市场风险容忍度?

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关于最大市场风险容忍度,不正确的一项是?

单选

泰德(TED)价差的变动通常表示大型银行什么类型的风险?

单选

当构建模型来估计风险时,意识到下面哪一项是至关重要的?

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下列哪一项陈述定义了风险价值(VaR)

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下列股权风险驱动因素中,对分散化的股权组合有影响的是?I、公司特定的盈利预测和盈利风险。 II、总盈利预期。III、市场流动性。IV、单个资产波动性。

单选

银行风险管理部门的目标是?

单选

以下哪一项是基点的正确定义?

单选

两个变量之间的相关系数计量的是什么?

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在相当长的一段时间内,D银行积累了大量的股票期权头寸,在这些交易中,应考虑以下哪类风险?

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外汇远期和期货合约的价格通常由以下哪项差异决定的?

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在采用资本资产定价模型确定股票所需的风险调整后的回报率时,应该用以下哪一个公式?

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一位对冲基金交易员通过购买期权在货币市场上建立暴露,从而有效地消除了市场缺口风险,在这种情况下,期权费代表了为消除以下哪种交易策略的执行风险所支付的价格。

单选

一个跨国银行刚刚买了两种债券,每个价值10000美元,一个债券支付5%的固定利率,每半年进行一次支付:另一个每半年支付一次伦敦银行同业拆借市场利率,目前6个月的伦敦银行同业拆借市场 利率为5%,银行风险经理关注利率的敏感度,下列陈述中哪一个是正确的?

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以下哪一项被作为大多数风险价值计算方法?

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客户可以使用一个普通香草型期权或灵活数量期权以减少以下哪些风险?

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对于在途贷款,即在生成过程中的贷款,银行要承担什么风险?